设两个随机变量X,Y相互独立,且都服从均值为0、方差为的正态分布,求随机变量|X—Y|的方差。

admin2019-05-14  29

问题 设两个随机变量X,Y相互独立,且都服从均值为0、方差为的正态分布,求随机变量|X—Y|的方差。

选项

答案令Z=X—Y,由于X,Y相互独立,且都服从正态分布,因此Z也服从正态分布,且 E(Z)=E(X)一E(y)=0,D(Z)=D(X)+D(Y)=[*]=1。 于是,Z = X — Y~ N(0,1) 。 D(|X —Y|)= D(|Z|)= E(|2|2)—(E|Z|)2 = D(Z)+[E(Z)]2— (E|Z|)2= 1— (E|Z|)2, 而[*] 故 D(|X —Y|)=1—[*]。

解析
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