设随机变量X的分布函数为 其中参数α>0,β>1,设X1,X2,…,Xn为来自总体X的简单随机样本. (Ⅰ)当α=1时,求未知参数β的矩估计量; (Ⅱ)当α=1时,求未知参数β的最大似然估计量; (Ⅲ)当β=2时,求未知参

admin2021-01-25  80

问题 设随机变量X的分布函数为

    其中参数α>0,β>1,设X1,X2,…,Xn为来自总体X的简单随机样本.
    (Ⅰ)当α=1时,求未知参数β的矩估计量;
    (Ⅱ)当α=1时,求未知参数β的最大似然估计量;
    (Ⅲ)当β=2时,求未知参数α的最大似然估计量.

选项

答案总体X的概率密度为: f(χ;α;β)=F′X(χ;α;β)=[*] (Ⅰ)α=1时,f(χ;α;β)=[*] ∴EX=∫1+∞χ.β-β-1χdχ=[*], 令[*],得β的矩估计量为:[*]; (Ⅱ)α=1时,似然函数为 [*] ∴χ1,…,χn>1时,lnL=nlβ-(β+1)ln(χ1…χn), ∴[*]-ln(χ1…χn),令[*]=0,解得β=[*] 故知卢的最大似然估计为[*] (Ⅲ)β=2时,X的概率密度为: [*] 故似然函数为: [*] 可见[*]>α时,α越大则L越大,为使L达最大,可取α=[*],故口的最大似然估计为[*].

解析
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