设随机变量X与Y相互独立,且都服从[0,1]上的均匀分布,试求: U=XY的概率密度fU(u);

admin2019-01-19  58

问题 设随机变量X与Y相互独立,且都服从[0,1]上的均匀分布,试求:
U=XY的概率密度fU(u);

选项

答案根据X与Y相互独立且密度函数已知,因此可以用两种方法:分布函数法和公式法求出U,V的概率密度。 分布函数法。根据题设知(X,Y)联合概率密度 f(x,y)=fX(x)fY(y)=[*] 所以U=XY,的分布函数为(如图3—3—9所示) [*] FU(u)=P{XY≤u}=[*]f(x,y)dxdy。 (1)当u≤0时,FU(u)=0;当u≥1时,FU(u)=1; (2)当0U(u)=[*]=u一ulnu。 综上得 [*]

解析
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