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1月中旬,某食糖购销企业与一食品厂签订购销合同,按照当时该地的现货价格3 600元/吨在2个月后向该食品厂交付2 000吨白糖。该食糖购销企业经过市场调研,认为白糖价格会上涨。为了避免两个月后履行购销合同采购白糖的成本上升,该企业买入5月份交割的白糖期货合
1月中旬,某食糖购销企业与一食品厂签订购销合同,按照当时该地的现货价格3 600元/吨在2个月后向该食品厂交付2 000吨白糖。该食糖购销企业经过市场调研,认为白糖价格会上涨。为了避免两个月后履行购销合同采购白糖的成本上升,该企业买入5月份交割的白糖期货合
admin
2018-08-23
12
问题
1月中旬,某食糖购销企业与一食品厂签订购销合同,按照当时该地的现货价格3 600元/吨在2个月后向该食品厂交付2 000吨白糖。该食糖购销企业经过市场调研,认为白糖价格会上涨。为了避免两个月后履行购销合同采购白糖的成本上升,该企业买入5月份交割的白糖期货合约200手(10吨/手),成交价为4 350元/吨。春节过后,白糖价格果然开始上涨,至3月中旬,白糖现货价格已达4 150元/吨,期货价格也升至4 780元/吨。该企业在现货市场采购白糖交货,与此同时将期货市场多头头寸平仓,结束套期保值。根据材料,回答下题:
7月1日,大豆现货价格为2 020元/吨,某加工商对该价格比较满意,希望能以此价格在一个月后买进200吨大豆。为了避免将来现货价格可能上涨,从而提高原材料成本,决定在大连商品交易所进行套期保值。7月1日买进20手9月份大豆合约,成交价格2 050元/吨。8月1日当该加工商在现货市场买进大豆的同时,卖出20手9月大豆合约平仓,成交价格2 060元。请问在不考虑佣金和手续费等费用的情况下,8月1日对冲平仓时基差应为( )元/吨能使该加工商实现有净盈利的套期保值。
选项
A、>—30
B、<—30
C、<30
D、>30
答案
B
解析
(1)数量判断:期货合约是20×10=200(吨),数量上符合保值要求;(2)盈亏判断:根据“强卖赢利”原则,本题为买入套期保值,记为—;基差情况:7月1日是2 020—2 050=一30,按负负得正原理,基差变弱,才能保证有净盈利。因此8月1日基差应<一30。
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