假设股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本,套利者可采取( )的策略。

admin2017-09-20  36

问题 假设股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本,套利者可采取(    )的策略。

选项 A、买入股指期货合约同时买入股票组合
B、卖出股指期货合约同时买入股票组合
C、卖出股指期货合约同时卖出股票组合
D、买入股指期货合约同时卖出股票组合

答案B

解析 根据套利的理论,当股指期货的实际价格偏离理论价格时,市场就存在着套利机会,投资者就可以抓住时机,买进价格被低估的资产,卖出价格被高估睁资产,待市场理性回归时,做相反的操作,实现盈利。由于股指期货价格>现货价格+套利成本,期货价值偏高,应买入股指成分股,卖出期货合约。
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