(上海财大2015)以下是某银行的资产负债情况。请计算该银行的期限缺口。判断该银行是有利率上行风险还是利率下行风险，并说明原因。

admin2019-04-24 23

问题 (上海财大2015)以下是某银行的资产负债情况。请计算该银行的期限缺口。判断该银行是有利率上行风险还是利率下行风险，并说明原因。

选项

答案该银行的久期期限缺口=资产久期一负债久期=(20×0+140×5+160×30)／320一(40×0+160×1)／200=17．1875一0．8=16．3875。故得到一个正的久期期限缺口。根据久期缺口的性质可知，久期期限缺口为正，当利率上升时，资产市值减少幅度大于负债市值减少幅度，故导致净资产市值减少。从而该银行拥有利率上行的风险。

解析

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