2. 考研
  3. 某股票的贝塔系数为1．5，期望收益为20％，目前无风险资产的收益率是4％，若以该股票和无风险资产构建投资组合，试计算： 如果组合的期望收益是7．2％，它的贝塔系数是多少?

某股票的贝塔系数为1．5，期望收益为20％，目前无风险资产的收益率是4％，若以该股票和无风险资产构建投资组合，试计算： 如果组合的期望收益是7．2％，它的贝塔系数是多少?

admin2015-08-29  31
问题 某股票的贝塔系数为1．5，期望收益为20％，目前无风险资产的收益率是4％，若以该股票和无风险资产构建投资组合，试计算：
如果组合的期望收益是7．2％，它的贝塔系数是多少?
选项
答案Ep=W1×E1+(1－W1)×Ef=20％W1+4％(1－W1)=7．2％，可解得W1=0．2。 无风险资产的贝塔系数为0，所以β=0．2×1．5+0．8×0=0．3。
解析
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