简要描述投资组合理论。

admin2018-08-29 34

问题简要描述投资组合理论。

选项

答案投资组合理论有狭义和广义之分。狭义的投资组合理论一般是指马科维茨的均值一方差理论，而广义的投资组合理论则包含资本资产定价模型和证券市场有效理论等。投资在本质上是在不确定性的收益和风险中进行选择。投资组合理论用均值一方差来刻画这两个关键因素。所谓均值，是指投资组合的期望收益率，它是单只证券的期望收益率的加权平均，权重为相应的投资比例。所谓方差，是指投资组合的收益率的方差。我们把收益率的标准差称为波动率，它刻画了投资组合的风险。因此，投资组合理论就是通过将一系列股票构成投资组合，已达到在相同的风险水平下收益最大化，或是在相同的收益水平下风险最小化的结果。

解析

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