设连续型随机变量X的分布函数为 FX(x)= 其中a>0,ψ(x),φ(x)分别是标准正态分布的分布函数与概率密度,令Y=,求Y的密度函数.

admin2017-10-25  42

问题 设连续型随机变量X的分布函数为
FX(x)=
其中a>0,ψ(x),φ(x)分别是标准正态分布的分布函数与概率密度,令Y=,求Y的密度函数.

选项

答案由于y=[*]x2在区间(0,+∞)内单调,其反函数x=h(y)=[*]在(0,+∞)内可导,其导数h(y)=[*]≠0,我们可以直接用单调函数的密度公式求fY(y). 首先求出X的概率密度fX(x):当x≤0时,fX(x)=0;当x>0时, [*]

解析 求一个随机变量函数Y的分布,如果Y是连续型,则求Y=g(X)的概率密度fY(y)的最基本方法是分布函数法;如果y=g(x)是关于x的单调可导函数且其导数恒不为零,则可用单调函数公式法求解fY(y).
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