一年期利率为5.5%,一年后的远期为7.63%,两年后期限为一年的远期为12.18%,三年后期限为一年的远期为15.5%,那么三年期的零息债券的价格为( )。

admin2018-07-29  22

问题 一年期利率为5.5%,一年后的远期为7.63%,两年后期限为一年的远期为12.18%,三年后期限为一年的远期为15.5%,那么三年期的零息债券的价格为(  )。

选项 A、785
B、852
C、948
D、1000

答案A

解析 由题意可知,债券当期价格为1 000/(1.055×1.0763×1.1218)=785。故选A。
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