萨冰持有的某股票贝塔值为1．2，无风险收益率为5％，市场收益率为12％。如果该股票的期望收益率为15％，那么该股票价格( )。[2007年5月真题]

admin2016-06-14 24

问题萨冰持有的某股票贝塔值为1．2，无风险收益率为5％，市场收益率为12％。如果该股票的期望收益率为15％，那么该股票价格( )。[2007年5月真题]

选项 A、高估
B、低估
C、合理
D、无法判断

答案B

解析该股票的预期收益率：5％＋1．2×(12％－5％)＝13．4％，根据CAPM模型，该证券的理论收益率应该是13．4％，目前，该证券的期望收益率为15％，表明该股票的价格被低估，是值得投资的。

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