设随机变量X与Y相互独立,概率密度分别为求随机变量Z=2X+Y的概率密度fz(z).

admin2015-08-17  28

问题 设随机变量X与Y相互独立,概率密度分别为求随机变量Z=2X+Y的概率密度fz(z).

选项

答案本题可以按以下公式先算出Z的分布函数Fz(z):[*]然后对Fz(z)求导算出fz(z),但较麻烦.记U=2X,则由随机变量的函数的概率密度计算公式得[*]于是,Z=2X+Y=U+Y(其中U与Y相互独立)的概率密度[*]即fU(u)fY=(z一u)仅在Dz=(u,z)|0<u<2,z一u>0)(图3—8的阴影部分)上取值[*]在uOz平面的其他部分都取值为0,所以[*] [*]

解析
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