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投资组合由证券x和证券Y各占.50%构成。证券x的期望收益率1l%,标准差11%,B系数1.4,证券Y的期望收益率9%,标准差90%,β系数1.2。下列说法中,正确的有( )。
投资组合由证券x和证券Y各占.50%构成。证券x的期望收益率1l%,标准差11%,B系数1.4,证券Y的期望收益率9%,标准差90%,β系数1.2。下列说法中,正确的有( )。
admin
2022-11-09
34
问题
投资组合由证券x和证券Y各占.50%构成。证券x的期望收益率1l%,标准差11%,B系数1.4,证券Y的期望收益率9%,标准差90%,β系数1.2。下列说法中,正确的有( )。
选项
A、投资组合的B系数为1.3
B、投资组合的变异系数等于1
C、投资组合的标准差等于10%
D、投资组合的期望收益率等于10%
答案
A,D
解析
投资组合β系数=1.4×50%+1.2×50%=1.3,选项A正确。投资组合的期望收益率=11%×50%+9%×50%=10%,选项D正确。由于只有在完全正相关的情况下,选项B、c的说法才正确,本题中并没有说X和Y完全正相关,所以,选项B、C不是本题答案。
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财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
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