转债的定价B.L.A.C.k—S.Choles期权定价模型的假设前提包括 ( )

admin2013-11-04 38

问题转债的定价B.L.A.C.k—S.Choles期权定价模型的假设前提包括 ( )

选项 A、股票现行价格可被自由买进或卖出
B、期权是美式期权
C、在期权到期日前，股票无股息支付
D、股票的价格变动服从正态分布

答案A,C,D

解析布菜克一斯科尔斯模型的假设前提主要有：(1)股票可被自由买进或卖出；(2)期权是欧式期权；(3)在期权到期日前，股票无股息支付；(4)存在一个固定的、无风险的利率，投资者可以此利率无限制地借人或贷出；(5)不存在影响收益的任何外部因素，股票收益仅来自价格变动；(6)股票的价格变动成正态分布。

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证券发行与承销

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