2. 考研
  3. 已知市场证券组合(market portfolio)的预期回报为0．12，无风险利率为0．05，市场证券组合的标准差为0．1。用下列数据计算：[对外经济贸易大学2011研] 计算这一资产组合的风险溢价。

已知市场证券组合(market portfolio)的预期回报为0．12，无风险利率为0．05，市场证券组合的标准差为0．1。用下列数据计算：[对外经济贸易大学2011研] 计算这一资产组合的风险溢价。

admin2021-11-29  46
问题 已知市场证券组合(market portfolio)的预期回报为0．12，无风险利率为0．05，市场证券组合的标准差为0．1。用下列数据计算：[对外经济贸易大学2011研]

计算这一资产组合的风险溢价。
选项
答案风险溢价是投资者要求对风险给予的补偿，一般是正值。对于一个证券组合而言，风险溢价=收益率-无风险利率。因此，该组合的风险溢价=11．58％-5％=6．58％。
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/0KXUFFFM
本试题收录于： 金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
0

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)