在一个只有两种股票的资本市场上，股票A的价值是股票B的两倍，A的标准差为0．3，B的标准差为0．5，两者相关系数为0．7。求：市场组合的标准差是多少?每只股票的β系数是多少?

admin2018-10-30 23

问题在一个只有两种股票的资本市场上，股票A的价值是股票B的两倍，A的标准差为0．3，B的标准差为0．5，两者相关系数为0．7。求：市场组合的标准差是多少?每只股票的β系数是多少?

选项

答案市场组合是由[*]的股票A和[*]的股票B组成的。则市场组合的方差是 [*] 市场组合的标准差是：σ_M=0．338 3。股票A的β系数是：[*] 股票B的β系数是：[*]

解析

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