考虑下面单因素经济体系的资料(表2-6-3)，所有资产组合均已充分分散化：假定另一资产组合E也充分分散化，且β=0．6，E(r)=0．08，则是否存在套利机会?若存在，则具体如何套利?

admin2018-10-30 45

问题考虑下面单因素经济体系的资料(表2-6-3)，所有资产组合均已充分分散化：

假定另一资产组合E也充分分散化，且β=0．6，E(r)=0．08，则是否存在套利机会?若存在，则具体如何套利?

选项

答案构造与E相同β系数的资产组合，则该资产组合应由0．5的A和0．5的F组成。由A和F组成的资产组合G的预期收益率E(r_p)=0．5×0．12+0．5×0．06=0．09＞0．08，故可通过买进G，卖出等额E的方法进行无风险套利。

解析

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考虑下面单因素经济体系的资料(表2-6-3)，所有资产组合均已充分分散化：假定另一资产组合E也充分分散化，且β=0．6，E(r)=0．08，则是否存在套利机会?若存在，则具体如何套利?

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[2010年10月]若圆的方程是x2+y2=1，则它的右半圆(在第一象限和第四象限内的部分)的方程是()。

[2013年1月]在(x2+3x+1)3的展开式中，x2的系数为()。

[2007年10月]已知等差数列{an}中a2+a3+a10+a11=64，则S12=()。

[2009年10月]如图所示，向放在水槽底部的口杯注水(流量一定)，注满口杯后继续注水，直到注满水槽，水槽中水平面上升高度h与注水时间t之间的函数关系大致是()。

[2009年1月]一家商店为回收资金把甲、乙两件商品均以480元一件卖出。已知甲商品赚了20％，乙商品亏了20％，则商店盈亏结果为()。

扩张性财政政策对经济的影响是()

假设一个国家的宏观经济可以表述为下面三个方程：商晶市场均衡(IS曲线)：Y=C(Y)+I(Y，r)+G，其中IY>0，Ir＜0；货币市场均衡(LM曲线)；其中Iy＞0，Ir＜0：短期总供给(AS曲线)：P=AY，(A＞0)．请回答以下问题：利用全微分

央行在公开市场业务上大量抛售有价证券，意味着货币政策()。(2008年金融联考)

请结合资本结构的权衡理论，阐述企业在进行长期融资决策时应考虑的基本因素。

我国法律承认外国法院判决和执行外国法院判决的关系是()

男性，43岁，2周来发热，排黏液脓血便，每日4～5次，伴腹痛。谊病结肠镜检查描述错误的是

治疗夏伤暑湿，身热烦渴，小便不利，泄泻者，应首选

男性，36岁，驾车肇事，右髋致伤剧痛，检查见右下肢缩短，内旋位，内收位，弹性固定，右足不能背屈。为明确诊断，首先进行的检查是

【2007年第11题】图3-424所示结构在荷载q作用下，产生的正确剪力图是：

在预算定额编制阶段，确定编制细则的主要内容是()。

下列各项业务免征增值税的有()。

2013年3月，某人向银行申请贷款50万元，下列各种还款方式中，最终所付利息最少的是()。

窗外人生王呈伟①窗子里的人喜欢向窗外看，看外面的景物随四季而变化，看春天花开，看冬日雪落，看风乍起，吹皱一波秋水，看雨飘落，路上行人在夏雨中匆匆走过……②人

Thejudgeremainedsoberdespitethelawyer’sludicrousattempttoprovethedefendant’sinnocence.

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[2010年10月]若圆的方程是x2+y2=1，则它的右半圆(在第一象限和第四象限内的部分)的方程是()。

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[2007年10月]已知等差数列{an}中a2+a3+a10+a11=64，则S12=()。

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