在计算VaR的各种方法中，( )可涵盖非线性头寸的价格风险和波动性风险。

admin2011-05-12 26

问题在计算VaR的各种方法中，( )可涵盖非线性头寸的价格风险和波动性风险。

选项 A、德尔塔一正态分布法
B、完全模拟法
C、蒙特卡罗模拟法
D、局部估值法

答案C

解析蒙特卡罗模拟法的主要特点有：①优点：可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险，甚至可以计算信用风险；可处理时间变异的变量、厚尾、不对称等非正态分布和极端状况等特殊情景。②缺点：需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样，既昂贵且费时；对于代表价格变动的随机模型，若是选择不当，会导致模型风险的产生；模拟所需的样本数必须要足够大，才能使估计出的分布得以与真实的分布接近。

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在计算VaR的各种方法中，( )可涵盖非线性头寸的价格风险和波动性风险。

证券投资分析

原证券从业资格

证券一般从业资格

某证券公司标准券期初余额为1000万元，T日卖出R003品种4000万元，成交价格为9%，若该公司在回购到期前无其他交易，则到期日资金清算结果为()万元。(不考虑各项税费，1年按360天计算)

某公司拟发行一批普通股,发行价格30元,每股发行费用3元。预定每年分派现金股利每股2元,其资本成本率为()。

证券公司整改后,经派出机构验收符合有关风险控制指标的,中国证监会及其派出机构应当自验收完毕之日起()个工作日内解除对其采取的有关措施。

我国《刑法》规定,操纵证券、期货交易价格,获取不正当利益或者转嫁风险,情节严重的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得1倍以上3倍以下罚金。()

《证券公司风险处置条例》中有关保护客户及债权人合法权益的具体规定包括()。

（2009.10.多选）辛亥革命的历史局限性主要是（）

不符合细菌性肝脓肿临床表现的是

决定胶片平整度的层面是

在护理胆石病人时，当观察发现何种情况时，提示为急性重症胆管炎，必须立即抢救

确认申请专利的发明创造是否具有新颖性、创造性的日期是()。

某光缆的型号为GYGTA24B4，其中GY代表()。

在电算化环境下，工资费用分配数据进入账务处理子系统的方式是()。

教育与处罚相结合是指导治安管理处罚的一项()。

有以下程序：　　　　struct　STU　　　　{char　name[10]；int　num；float　TotalScore；}；　　　　void　f(struct　STU　　*p)　　　　{struct　STU　s[2]={{"SunDan",2004

Populationagingisatriumphofcivilization.Itisthe【C1】______consequenceofattainingdesiredsmallerfamilysizesandlong

在计算VaR的各种方法中，( )可涵盖非线性头寸的价格风险和波动性风险。

证券投资分析

原证券从业资格

证券一般从业资格

某证券公司标准券期初余额为1000万元，T日卖出R003品种4000万元，成交价格为9%，若该公司在回购到期前无其他交易，则到期日资金清算结果为()万元。(不考虑各项税费，1年按360天计算)

某公司拟发行一批普通股,发行价格30元,每股发行费用3元。预定每年分派现金股利每股2元,其资本成本率为()。

证券公司整改后,经派出机构验收符合有关风险控制指标的,中国证监会及其派出机构应当自验收完毕之日起()个工作日内解除对其采取的有关措施。

我国《刑法》规定,操纵证券、期货交易价格,获取不正当利益或者转嫁风险,情节严重的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得1倍以上3倍以下罚金。()

《证券公司风险处置条例》中有关保护客户及债权人合法权益的具体规定包括()。

（2009.10.多选）辛亥革命的历史局限性主要是（）

不符合细菌性肝脓肿临床表现的是

决定胶片平整度的层面是

在护理胆石病人时，当观察发现何种情况时，提示为急性重症胆管炎，必须立即抢救

确认申请专利的发明创造是否具有新颖性、创造性的日期是()。

某光缆的型号为GYGTA24B4，其中GY代表()。

在电算化环境下，工资费用分配数据进入账务处理子系统的方式是()。

教育与处罚相结合是指导治安管理处罚的一项()。

有以下程序： struct STU {char name[10]；int num；float TotalScore；}； void f(struct STU *p) {struct STU s[2]={{"SunDan",2004

Populationagingisatriumphofcivilization.Itisthe【C1】______consequenceofattainingdesiredsmallerfamilysizesandlong

有以下程序：　　　　struct　STU　　　　{char　name[10]；int　num；float　TotalScore；}；　　　　void　f(struct　STU　　*p)　　　　{struct　STU　s[2]={{"SunDan",2004