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  3. 已知情况1和情况2发生的概率是等可能的，A、B两只股票在这两种情况下的表现如表2-6-11所示：(北京大学2017年真题) 不用CAPM，求βA和βB。

已知情况1和情况2发生的概率是等可能的，A、B两只股票在这两种情况下的表现如表2-6-11所示：(北京大学2017年真题) 不用CAPM，求βA和βB。

admin2019-01-16  25
问题 已知情况1和情况2发生的概率是等可能的，A、B两只股票在这两种情况下的表现如表2-6-11所示：(北京大学2017年真题)
         
不用CAPM，求βA和βB。
选项
答案在情况1下，RM=5％ RA=Rf+βA(RM-Rf)=－2％ ① RB=Rf+βB(RM-Rf)=6％ ② 在情况2下，RM=25％ RA=Rf+βA(RM-Rf)=38％ ③ RB=Rf+βB(RM-Rf)=12％ ④ 联立①③可得βA=2，联立②④可得βB=0．3。
解析
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