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已知情况1和情况2发生的概率是等可能的，A、B两只股票在这两种情况下的表现如表2-6-11所示：(北京大学2017年真题) 不用CAPM，求βA和βB。
已知情况1和情况2发生的概率是等可能的，A、B两只股票在这两种情况下的表现如表2-6-11所示：(北京大学2017年真题) 不用CAPM，求βA和βB。
admin
2019-01-16
23
问题
已知情况1和情况2发生的概率是等可能的，A、B两只股票在这两种情况下的表现如表2-6-11所示：(北京大学2017年真题)
不用CAPM，求β
A
和β
B
。
选项
答案
在情况1下，R
M
=5％ R
A
=R
f
+β
A
(R
M
-R
f
)=－2％ ① R
B
=R
f
+β
B
(R
M
-R
f
)=6％ ② 在情况2下，R
M
=25％ R
A
=R
f
+β
A
(R
M
-R
f
)=38％ ③ R
B
=R
f
+β
B
(R
M
-R
f
)=12％ ④ 联立①③可得β
A
=2，联立②④可得β
B
=0．3。
解析
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本试题收录于：
金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
0
金融硕士（金融学综合）
专业硕士
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