某交易者以2美元/股的价格买入某股票看跌期权1手,执行价格为35美元/股;以4美元/股的价格买入相同执行价格的该股票看涨期权1手,下列说法正确的是( )。(合约单位为100股,不考虑交易费用)

admin2021-03-31  39

问题 某交易者以2美元/股的价格买入某股票看跌期权1手,执行价格为35美元/股;以4美元/股的价格买入相同执行价格的该股票看涨期权1手,下列说法正确的是(       )。(合约单位为100股,不考虑交易费用)

选项 A、当股票价格为36美元/股时,该交易者盈利500美元
B、当股票价格为36美元/股时,该交易者亏损500美元
C、当股票价格为34美元/股时,该交易者盈利500美元
D、当股票价格为34美元/股时,该交易者亏损300美元

答案B

解析 当股票价格为36美元/股时,买入的看跌期权不执行,买入的看涨期权执行,总盈亏=标的资产卖价-执行价格-权利金=[(36-35)-2-4]×100=-500(美元);当股票价格为34美元/股时,买入的看涨期权不执行,买入的看跌期权执行,总盈亏=执行价格-标的资产价格-权利金=[(35-34)-2-4]×100=-500(美元)。
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