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根据CAPM模型假定:市场的预期收益率为15%,无风险利率为8%;X证券的预期收益率为17%,X的贝塔值为1.25,以下哪项说法正确( )。
根据CAPM模型假定:市场的预期收益率为15%,无风险利率为8%;X证券的预期收益率为17%,X的贝塔值为1.25,以下哪项说法正确( )。
admin
2019-11-30
18
问题
根据CAPM模型假定:市场的预期收益率为15%,无风险利率为8%;X证券的预期收益率为17%,X的贝塔值为1.25,以下哪项说法正确( )。
选项
A、X被高估
B、X正确定价
C、X的阿尔法值为一0.25%
D、X的阿尔法值为0.25%
答案
D
解析
R
i
=8%+1.25×(15%一8%)=16.75%,α=17%一16.75%=0.25%。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/wEkUFFFM
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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