风险调整系数=净收益/经济成本。银行的贷款违约率为30个BP,违约损失为50%,违约风险暴露为150万元,已知贷款收益为1万元,经济成本为违约风险暴露的5%,求风险调整系数。

admin2015-08-29  32

问题 风险调整系数=净收益/经济成本。银行的贷款违约率为30个BP,违约损失为50%,违约风险暴露为150万元,已知贷款收益为1万元,经济成本为违约风险暴露的5%,求风险调整系数。

选项

答案风险调整系数=净收益/经济成本 净收益=1-150×0.3%×50%=0.775 经济成本=150×5%=7.5 风险调整系数=[*]=10.33%。

解析
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