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假定流动补偿理论解释利率期限结构是合理的,已知下列条件:未来5年内的一年期利率分别是:5%,6%,7%,7%,7%。未来1~5年的流动补偿率分别是:0%,0.25%,0.5%,0.75%,1%。请回答:[对外经济贸易大学2014研] 2~5年期的利率。
假定流动补偿理论解释利率期限结构是合理的,已知下列条件:未来5年内的一年期利率分别是:5%,6%,7%,7%,7%。未来1~5年的流动补偿率分别是:0%,0.25%,0.5%,0.75%,1%。请回答:[对外经济贸易大学2014研] 2~5年期的利率。
admin
2021-11-29
21
问题
假定流动补偿理论解释利率期限结构是合理的,已知下列条件:未来5年内的一年期利率分别是:5%,6%,7%,7%,7%。未来1~5年的流动补偿率分别是:0%,0.25%,0.5%,0.75%,1%。请回答:[对外经济贸易大学2014研]
2~5年期的利率。
选项
答案
根据流动性溢价理论——长期债券利率等于两项之和:第一项是预期短期利率的平均值,第二项是随期限长短变动的流动性溢价,且期限越长流动性溢价越大。于是: 2年期利率=[(5%+6%)/2]+0.25%=5.75% 3年期利率=[(5%+6%+7%)/3]+0.5%=6.5% 4年期利率=[(5%+6%+7%+7%)/4]+0.75%=7% 5年期利率=[(5%+6%+7%+7%+7%)/5]+1%=7.4%
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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