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接上题，资产X和Y的收益率的相关系数是多少?
接上题，资产X和Y的收益率的相关系数是多少?
admin
2018-10-30
35
问题
接上题，资产X和Y的收益率的相关系数是多少?
选项
答案
相关系数等于协方差除以标准差的乘积。标准差已在本章计算题第13题中计算得出。相关系数为 Corr(R
X
，R
Y
)=Cov(R
X
，R
Y
)／(σ
X
σ
Y
)=0．009 255／(0．089 61×0．112 383)=0．919
解析
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金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
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金融硕士（金融学综合）
专业硕士
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