首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
D股票的当前市价为25元/股,市场上有以该股票为标的资产的期权交易,有关资料如下: (1)以D股票为标的资产的到期时间为半年的看涨期权,执行价格为25.3元;以D股票为标的资产的到期时间为半年的看跌期权,执行价格也为25.3元。 (2)根据
D股票的当前市价为25元/股,市场上有以该股票为标的资产的期权交易,有关资料如下: (1)以D股票为标的资产的到期时间为半年的看涨期权,执行价格为25.3元;以D股票为标的资产的到期时间为半年的看跌期权,执行价格也为25.3元。 (2)根据
admin
2022-05-20
30
问题
D股票的当前市价为25元/股,市场上有以该股票为标的资产的期权交易,有关资料如下:
(1)以D股票为标的资产的到期时间为半年的看涨期权,执行价格为25.3元;以D股票为标的资产的到期时间为半年的看跌期权,执行价格也为25.3元。
(2)根据D股票历史数据测算的连续复利报酬率的标准差为0.4。
(3)无风险报价年利率为4%。
(4)1元的连续复利终值如下:
129
要求:
利用看涨期权——看跌期权平价定理确定看跌期权价格。
选项
答案
P
跌
+25=2.65+[*] P
跌
=2.45(元)
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/ribQFFFM
本试题收录于:
财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
相关试题推荐
证券市场线描述的是在市场均衡条件下单项资产或资产组合的期望收益与风险之间的关系。当投资者的风险厌恶感加强时,会导致证券市场线()。
债券发行者在到期时不能按约定足额支付本金或利息的风险而给予债权人的补偿是()。
按照平衡计分卡,其目标是解决“我们是否能继续提高并创造价值”的问题的维度是()。
某生产车间是一个标准成本中心,下列各项中可以由其决定的是()。
H公司是一个高成长的公司,目前每股价格为20元,每股股利为1元,股利预期增长率为6%。公司现在急需筹集资金5000万元,有以下方案:发行10年期的可转换债券,债券面值为每份1000元,票面利率为5%,每年年末付息一次。转换价格为25元;不可赎回期为5年,
假设甲公司的股票现在的市价为20元,有1份以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为21元,到期时间是1年,1年以后股价有两种可能:上升40%,或者下降30%无风险报酬率为每年4%拟利用复制原理,建立一个投资组合,包括购进适量的股票以及借入必要的款项,使得该
甲公司股票当前市价为20元,有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权,执行价格为25元,期权价格为4元,则()。
对于美式看跌期权而言,下列因素与期权价格反向变动的有()。
下列关于抛补性看涨期权的表述中,不正确的是()。
按照分步法计算产品成本,如果企业只生产一种产品,则成本计算对象是该种产品及其所经过的各个生产步骤。()
随机试题
在血平板上菌落周围形成透明溶血环,称______。
患者,女性,74岁,2年前诊断肺心病,1周来咳嗽、咳痰、喘息加重,双下肢水肿。体检:肺内多量湿性啰音,心率100次/分,肝肋下2.5cm,双下肢水肿。白细胞计数及中性粒细胞分类均增高,血气分析:pH7.335,PaO250mmHg,PaCO278mmHg,
A、日受体阻滞药B、利尿药C、ACEID、钙拮抗药E、α1受体阻滞药原发性高血压合并糖尿病者首选
真正的有效通气量是()
A、及时服B、饭前服C、清晨空腹服或睡前服D、睡前1~2h服E、晚上服用治哮喘的药物宜
与原发性肝癌的发生有关的肝病是
下面四个选项中,说法不正确的一项是()。
各交通等级要求的水泥混凝土()标准值不得低于《城镇道路工程施工与质量验收规范))CJJ1—2008的规定。
Duringthetraditionalweddingceremony,the【C1】______couplepromiseeachotherlifelongdevotion.Yet,aboutoneoutoffourAm
在Excel2007中,单元格Al、A2、A3、Bl中的值分别为56、97、121、86,若在单元格Cl中输入函数“=IF(B1>A1,¨E¨,IF(B1>A2,¨F¨,¨G¨))”,按回车键后,则Cl单元格中的值为(48)。
最新回复
(
0
)