下列关于抛补性看涨期权的表述中,不正确的是( )。

admin2019-06-27  29

问题 下列关于抛补性看涨期权的表述中,不正确的是(     )。

选项 A、抛补性看涨期权就是股票加空头看涨期权组合
B、出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略
C、当股价大于执行价格,执行价格等于购买价格时,抛补性看涨期权的净收益为期权价格
D、当股价小于执行价格时,抛补性看涨期权的净收入为执行价格,净损失为期权价格

答案D

解析 抛补性看涨期权是股票加空头看涨期权组合,是指购买1股股票,同时出售1股该股票的看涨期权当股价小于执行价格时,抛补性看涨期权的净收入为股票价格,净损益=股价-股票购入价格+期权价格,所以选项D的表述不正确。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/LpkQFFFM
0

最新回复(0)