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假设无风险利率是6.2%,且市场组合的期望收益是14.8%、方差是0.049 8。组合Z与市场组合的相关系数是0.45,它的方差是0.178 3。根据资本资产定价模型,组合Z的期望收益是多少?
假设无风险利率是6.2%,且市场组合的期望收益是14.8%、方差是0.049 8。组合Z与市场组合的相关系数是0.45,它的方差是0.178 3。根据资本资产定价模型,组合Z的期望收益是多少?
admin
2017-11-19
26
问题
假设无风险利率是6.2%,且市场组合的期望收益是14.8%、方差是0.049 8。组合Z与市场组合的相关系数是0.45,它的方差是0.178 3。根据资本资产定价模型,组合Z的期望收益是多少?
选项
答案
首先算出市场以及投资组合的标准差: σ
M
=[*]≈0.223 2,即22.32% σ
Z
=[*]≈0.422 3,即42.23% 再计算组合的贝塔系数: β
Z
=ρ
Z,M
×β
Z
/β
M
代入数据:β
Z
=0.45×0.422 3/0.223 2≈0.85 利用CAPM算出组合的期望收益: E(R
Z
)=R
f
+β
Z
[E(R
M
)-R
f
] 代入数据:E(R
Z
)=0.062+0.85×(0.148-0.062)=0.135 1,即13.51%
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
专业硕士
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