在实际应用中，VaR的度量结果存在误差，出现度量误差的原因包括(　　)。

admin2009-11-19 64

问题在实际应用中，VaR的度量结果存在误差，出现度量误差的原因包括(　　)。

选项 A、VaR方法本身不可靠
B、VaR对未来的损失是基于历史数据的，很多时候这并不符合实际
C、VaR会受到样本变化的影响
D、VaR是在特定的假设条件下进行的，而实际数据与假设可能不符合

答案B,C,D

解析 VaR的度量结果存在误差：①VaR对未来的损失是基于历史数据的，显然很多时候这并不符合实际；②VaR是在特定的假设条件下进行的，如数据分布的正态性等，而实际数据与假设可能不符合，如具有厚尾性等；③VaR会受到样本变化的影响。不同时期的数据和抽样周期的不同都会影响到其数值的大小。

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证券投资分析

原证券从业资格

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在实际应用中，VaR的度量结果存在误差，出现度量误差的原因包括(　　)。

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