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在期权定价理论中，根据布莱克—斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有( )。 Ⅰ．期权的执行价格 Ⅱ．期权期限 Ⅲ．股票价格波动率 Ⅳ．无风险利率
在期权定价理论中，根据布莱克—斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有( )。 Ⅰ．期权的执行价格 Ⅱ．期权期限 Ⅲ．股票价格波动率 Ⅳ．无风险利率
admin
2022-12-05
27
问题
在期权定价理论中，根据布莱克—斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有( )。
Ⅰ．期权的执行价格
Ⅱ．期权期限
Ⅲ．股票价格波动率
Ⅳ．无风险利率
选项
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
D
解析
根据布莱克—斯科尔斯模型，如果股票价格变化遵从几何布朗运动，那么欧式看涨期权的价格C为：C＝SN(d
1
)－Xe
－rT
N(d
2
)其中
。式中，S为股票价格，X为期权的执行价格，T为期权期限，r为无风险利率，e为自然对数的底(2．718)，σ为股票价格波动率，N(d
1
)和N(d
2
)为d
1
和d
2
标准正态分布的概率。根据模型，股票欧式期权的价值由五个因素决定：股票的市场价格、期权执行价格、期权距离到期的时间、无风险利率以及标的股票的波动率。
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