有一项看跌期权，执行价格为50元，1年后到期，期权价格为5元。下列表述中不正确的是( )。

admin2021-05-12 35

问题有一项看跌期权，执行价格为50元，1年后到期，期权价格为5元。下列表述中不正确的是( )。

选项 A、多头看跌期权的到期日价值的最大值为50元
B、多头看跌期权的净收益的最大值为45元，净损失的最大值为5元
C、空头看跌期权的到期日价值的最小值为一50元
D、空头看跌期权的净损失的最大值为45元，而净收益却潜力巨大

答案D

解析多头看跌期权到期日价值=Max(执行价格一股票市价，0)，多头看跌期权净损益=多头看跌期权到期日价值一期权价格，空头看跌期权到期日价值=一Max(执行价格一股票市价，0)，空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值+期权价格。由此可知，本题答案为D。

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