某一股票价格在期末有两种可能，150元或90元。该股票的卖出期权的执行价格是110元，该股票的期初价格为95元。当期权价格为多少时组合回报率将为10％?

admin2019-02-19 27

问题某一股票价格在期末有两种可能，150元或90元。该股票的卖出期权的执行价格是110元，该股票的期初价格为95元。
当期权价格为多少时组合回报率将为10％?

选项

答案设期权价格为X，则期初投资者需要支付的成本为95+3X，期末得到的收入为150元，所以有 (95+3X)×(1+10％)=150，解得X≈13．79元。

解析

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