假设一个三因素模型适于描述股票的收益。关于三因素的信息如下表所示。假设有关公司未预期的坏消息的宣布将导致股票价格下跌2．6％。如果股票的期望收益是9．5％。那么股票的总收益是多少?

admin2019-08-12 37

问题假设一个三因素模型适于描述股票的收益。关于三因素的信息如下表所示。

假设有关公司未预期的坏消息的宣布将导致股票价格下跌2．6％。如果股票的期望收益是9．5％。那么股票的总收益是多少?

选项

答案非系统收益是指由于公司特有的因素，本题中股票的非系统收益是－2．6％。股票的总收益是期望收益加上非预期收益，这两部分分别是由系统风险和非系统风险带来的收益。所以，股票的总收益为： R=[*]+m+ε=9．5％+0．83％－2．6％=7．73％

解析

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