[2011年] 设随机变量X与Y的概率分布为 且P(X2=Y2)=1. 求X与Y的相关系数ρXY.

admin2019-04-08  25

问题 [2011年]  设随机变量X与Y的概率分布为

且P(X2=Y2)=1.
求X与Y的相关系数ρXY

选项

答案显然,(X,Y)的所有可能取值为(0,一1),(0,0),(0,1)(1,一1),(1,0),(1,1).再利用题设P(X2=Y2)=1及概率分布的归一性得到 P(X=0,Y=一1)=P(X=0,Y=1)=P(X=1,Y=0)=0. 设P(X=0,Y=0)=p12,P(X=1,Y=一1)=p21,P(X=1,Y=1)=p23,由联合分布及边缘分布的关系得到 1/3=p1=p11+p12+p13=p12=P(X=0), 1/3=p.1=P(Y=一1)=p21, 1/3=p.3=P(Y=1)=p13+p23=0+p23=p23, 则其联合分布律为 [*] 将其改写成同一表格形式得到 [*] 由此得到 [*] 故E(XY)=0,E(X)=2/3,E(Y)=0,而cov(X,Y)=E(XY)=E(X)E(Y)=0—0=0. 于是 [*]

解析
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