假定市场利率为5％，股票红利率为2％。8月1日，沪深300指数为3500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为( )点。[2012年5月真题]

admin2013-06-16 52

问题假定市场利率为5％，股票红利率为2％。8月1日，沪深300指数为3500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为( )点。[2012年5月真题]

选项 A、43．75
B、 61．25
C、35
D、26．25

答案D

解析根据股指期货理论价格的计算公式可推出，不同时点上同一品种的股指期货的理论差价计算公式为：F(T₂)一F(T₁)=s(r-d)(T₂-T₁)／365=3500×(5％-2％)×(3／12)=26．25(点)。

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