当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时，下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是( )。

admin2019-06-08 17

问题当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时，下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是( )。

选项 A、最有效风险资产组合是投资者根据自己风险偏好确定的组合
B、最有效风险资产组合是风险资产机会集上最高期望报酬率点对应的组合
C、最有效风险资产组合是风险资产机会集上最小方差点对应的组合
D、最有效风险资产组合是所有风险资产以各自的总市场价值为权数的组合

答案D

解析如果存在无风险证券，新的有效边界是从无风险资产的报酬率开始并和机会集有效边界相切的直线，该直线称为资本市场线。切点是市场均衡点，它代表唯一最有效的风险资产组合，它是所有证券以各自的总市场价值为权数的加权平均组合。

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财务成本管理

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