下列关于看涨期权的到期日价值的表述中,正确的有( )。

admin2020-11-26  36

问题 下列关于看涨期权的到期日价值的表述中,正确的有(   )。

选项 A、多头看涨期权净损失的最大值为期权价格,而净收益却潜力巨大
B、空头看涨期权净收益的最大值为期权价格,而净损失却潜力巨大
C、多头看涨期权净收益的最大值为期权价格,而净损失却潜力巨大
D、空头看涨期权净损失的最大值为期权价格,而净收益却潜力巨大

答案A,B

解析 多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价-执行价格,0);多头看涨期权净损益=多头看涨期权到期日价值一期权价格;空头看涨期权到期日价值=-Max(股票市价-执行价格,0);空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/c55QFFFM
0

相关试题推荐
最新回复(0)