为什么证券投资组合的预期收益是投资组合中单项证券预期收益的加权平均数，而证券投资组合的风险却不是单项证券标准差的加权平均数?

admin2020-05-12 23

问题为什么证券投资组合的预期收益是投资组合中单项证券预期收益的加权平均数，而证券投资组合的风险却不是单项证券标准差的加权平均数?

选项

答案多种证券组台的投资，其综合收益率是各证券收益率的加权平均数，但其投资组合的风险不是各证券风险的加权平均数。这是因为各种证券的收益是相互独立的，所以可以用简单的加权平均计算综合收益率，但是风险之间有相关性，不是互相独立的，所以不能进行简单的加权平均，要考虑各个证券风险的相关系数。

解析

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金融硕士（金融学综合）

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