[2004年] 设随机变量X的分布函数为 其中参数α>0,β>1.设X1,X2,…,Xn为来自总体X的简单随机样本. 当β=2时,求未知参数α的最大似然估计量.

admin2021-01-25  35

问题 [2004年]  设随机变量X的分布函数为
         
其中参数α>0,β>1.设X1,X2,…,Xn为来自总体X的简单随机样本.
当β=2时,求未知参数α的最大似然估计量.

选项

答案当β=2时,X的概率密度为 [*] 对于总体X的样本值x1,x2,…,xn,似然函数为 [*] 当然α越大,L(α)也越大,但α在受到xi>α的限制. 由于xi>α(i=1,2,…,n),因此α必满足α1,x2,…,xn).又因α>0,则 α∈(0,min(x1,x2,…,xn)). 因L(α)是α的单调增函数,即当xi>α(i=1,2,…,n)时,α越大,L(α)也越大,所以α的最大似然估计值为[*]α的最大似然估计量为[*]

解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/b4aRFFFM
0

随机试题
最新回复(0)