目前，外汇市场上加拿大元对13元的即期汇率为1加元=113日元，一年期远期汇率为1加元=100日元。加拿大元的年利率为5％，日元的年利率为2％。[浙江工商大学2012研] 请证明是否存在套利空间?

admin2021-11-29 30

问题目前，外汇市场上加拿大元对13元的即期汇率为1加元=113日元，一年期远期汇率为1加元=100日元。加拿大元的年利率为5％，日元的年利率为2％。[浙江工商大学2012研]
请证明是否存在套利空间?

选项

答案根据利率平价理论： 1+r=(1+r^*)s^*//s 解得 s^*=113×(1+0．02)/(1+0．05)=109．77 预期日元远期汇率低于实际的一年期远期利率，因此存在套利空间。

解析

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