3年到期的一份欧式看涨期权，波动率为每年15％，无风险利率为12％，标的资产当前的市场价格为170元，行权价格200元。求看涨期权价值。

admin2018-08-29 38

问题 3年到期的一份欧式看涨期权，波动率为每年15％，无风险利率为12％，标的资产当前的市场价格为170元，行权价格200元。
求看涨期权价值。

选项

答案设股票上涨的概率为p，p=[*]=0．89 C=p³×65．35×e^－tT=0．89³×65．35×e^－12％×3=32．142(元)。

解析

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/51vUFFFM

本试题收录于：金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类

0

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)