根据持续期缺口管理思想,当银行持续期缺口为正时,市场利率下降将会降低银行的市场价值。

admin2019-02-19  28

问题 根据持续期缺口管理思想,当银行持续期缺口为正时,市场利率下降将会降低银行的市场价值。

选项 A、正确
B、错误

答案B

解析 存续期缺口对银行净值影响可以用公式表示为:

其中,DA为资产的存续期,DL为负债的存续期,A为银行规模,k为杠杆比率,△E为银行净值的变化,△R为利率的变化。根据题意,DAA-DLK>0且<0,则△E>0。
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