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根据持续期缺口管理思想,当银行持续期缺口为正时,市场利率下降将会降低银行的市场价值。
根据持续期缺口管理思想,当银行持续期缺口为正时,市场利率下降将会降低银行的市场价值。
admin
2019-02-19
28
问题
根据持续期缺口管理思想,当银行持续期缺口为正时,市场利率下降将会降低银行的市场价值。
选项
A、正确
B、错误
答案
B
解析
存续期缺口对银行净值影响可以用公式表示为:
其中,D
A
为资产的存续期,D
L
为负债的存续期,A为银行规模,k为杠杆比率,△E为银行净值的变化,△R为利率的变化。根据题意,D
A
A-D
L
K>0且
<0,则△E>0。
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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