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甲、乙两种证券的相关系数为0.6,预期报酬率分别为14%和18%,标准差分别为10%和20%。在投资组合中,甲、乙两种证券的投资比例分别为 20%和80%,则甲、乙两种证券构成的投资组合的预期报酬率为( )。
甲、乙两种证券的相关系数为0.6,预期报酬率分别为14%和18%,标准差分别为10%和20%。在投资组合中,甲、乙两种证券的投资比例分别为 20%和80%,则甲、乙两种证券构成的投资组合的预期报酬率为( )。
admin
2013-01-04
37
问题
甲、乙两种证券的相关系数为0.6,预期报酬率分别为14%和18%,标准差分别为10%和20%。在投资组合中,甲、乙两种证券的投资比例分别为 20%和80%,则甲、乙两种证券构成的投资组合的预期报酬率为( )。
选项
A、14.4%
B、16%
C、17.2%
D、15.6%
答案
C
解析
投资组合的预期报酬率=14%×20%+18%×80%=17.2%。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/V6NoFFFM
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中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
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中级财务管理
中级会计专业技术资格
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