2. 考研
  3. 已知现行国库券的利率为5％，证券市场组合平均收益率为12％，市场上A、B、C、D四种股票的口系数分别为0．9、1．15、1．7和0．48；B、C、D股票的预期收益率分别为16．5％、23％和10．2％。要求：[中山大学2016研] 已知投资者按3：5：2

已知现行国库券的利率为5％，证券市场组合平均收益率为12％，市场上A、B、C、D四种股票的口系数分别为0．9、1．15、1．7和0．48；B、C、D股票的预期收益率分别为16．5％、23％和10．2％。要求：[中山大学2016研] 已知投资者按3：5：2

admin2021-11-29  27
问题 已知现行国库券的利率为5％，证券市场组合平均收益率为12％，市场上A、B、C、D四种股票的口系数分别为0．9、1．15、1．7和0．48；B、C、D股票的预期收益率分别为16．5％、23％和10．2％。要求：[中山大学2016研]
已知投资者按3：5：2的比例购买A、B、D三种股票，如果不考虑风险大小，请在A、B、C和A、B、D两种投资组合中做出投资决策，并说明理由。
选项
答案组合βp=30％×0．9+50％×1．15+20％×0．48=0．941。 组合预期收益率： RB=5％+0．941×(12％-5％)=11．59％ 因此，投资A、B、C组合更好。
解析
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