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  3. 已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15％和20％，无风险报酬率为8％，假设某投资者贷出20％的资金减少自己的风险。则贷出组合的总期望报酬率和总标准差分别为( )。

已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15％和20％，无风险报酬率为8％，假设某投资者贷出20％的资金减少自己的风险。则贷出组合的总期望报酬率和总标准差分别为( )。

admin2019-12-10  22
问题 已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15％和20％，无风险报酬率为8％，假设某投资者贷出20％的资金减少自己的风险。则贷出组合的总期望报酬率和总标准差分别为(  )。
选项 A、16．4％和24％
B、13．6％和16％
C、16．75％和12．5％
D、13．65％和25％
答案B
解析 因为是贷出组合，所以投资于风险组合的比例为80％，投资于无风险资产的比例为20％，投资组合的总期望报酬率=80％×15％+20％×8％=13．6％，投资组合的总标准差= 80％×20％=16％。
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