首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
(二) 风险事件: 2007年,受美国次贷危机导致的全球信贷紧缩影响,英国北岩银行发生储户挤兑事件,自9月14日全国范围内的挤兑事件发生以来,截至18日,严重的客户挤兑导致30多亿英镑的资金流出,占存款总量的12%左右。短短几个交易日中,北
(二) 风险事件: 2007年,受美国次贷危机导致的全球信贷紧缩影响,英国北岩银行发生储户挤兑事件,自9月14日全国范围内的挤兑事件发生以来,截至18日,严重的客户挤兑导致30多亿英镑的资金流出,占存款总量的12%左右。短短几个交易日中,北
admin
2022-03-30
42
问题
(二)
风险事件:
2007年,受美国次贷危机导致的全球信贷紧缩影响,英国北岩银行发生储户挤兑事件,自9月14日全国范围内的挤兑事件发生以来,截至18日,严重的客户挤兑导致30多亿英镑的资金流出,占存款总量的12%左右。短短几个交易日中,北岩银行股价下跌了将近80%。英国议会2008年2月21日通过了将北岩银行国有化的议案,授权该国政府将北岩银行的所有股份暂时归入其名下,并由独立的审计机构来计算股东的收益。
相关背景:
北岩银行1997年10月1日进行公司制改革,实施高速扩张战略。房地产按揭贷款业务快速发展,资本消耗较大。1997-2007年10年间,其资产规模增长7倍,年均增长21.34%,而资本充足率从2003年的14-3%降至2006年的11.6%。1997年年底合并总资产仅158亿英镑,2006年年底合并资产达1010亿英镑,其中89.2%的资产是住房抵押贷款,已成为英国第五、苏格兰地区第二大的住房抵押贷款机构,并于2001年9月入选伦敦富时100指数。
北岩银行2006年年末向消费者发放的贷款占总资产的比重为85.498%,加上无形资产、固定资产,全部非流动性资产占比高达85.867%,而流动性资产仅占总资产的14.133%,特别是其中安全性最高的现金及中央银行存款仅占0.946%。
从负债方面来看,北岩银行资金来源中50%来自资产证券化,大大高于英国银行平均7%的证券化融资率,平均期限3.5年;10%来自资产担保债券,平均期限7年;批发市场拆入资金占25%,其中近一半资金的期限不足1年。为实现高速增长,北岩银行从批发市场上大量拆入资金,并于1999年采取了“分销源头”的融资模式。在这种模式中,银行不再将贷款持有到期,而是将贷款卖给投资者。该银行通过将抵押贷款打包,并将打包的抵押贷款作为进一步融资的抵押物——“资产证券化”过程,使其资产负债表上的贷款实现了风险隔离。2004年,北岩银行引入了“资产担保债券”,即银行本身持有资产并据此发行资产担保债券。这样虽可以使银行在获得市场融资的同时享受较高的贷款收益,但也加大了银行自身的风险暴露。
根据以上案例描述,回答下列5小题。
英国北岩银行危机表明流动性对商业银行生存具有重要意义。商业银行保持良好的流动性状况对其运营产生的积极作用包括( )。
选项
A、避免商业银行的资产被迫廉价出售
B、降低商业银行借入资金所需支付的风险溢价
C、增进市场信心、向市场表明商业银行是安全的并有能力偿还贷款
D、降低商业银行所面临的操作风险
E、确保银行有能力实现贷款承诺,稳固客户关系
答案
ABCE
解析
实施积极的流动性风险管理策略,保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用:
①增进市场信心,向外界表明银行有能力偿还借款,是值得信赖的;
②确保银行有能力履行贷款承诺,稳固客户关系;
③避免银行资产廉价出售,损害股东利益;
④降低银行借入资金时所需支付的风险溢价。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/NOr1FFFM
本试题收录于:
风险管理题库中级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
中级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
下列税法的原则中,作为税收争讼法的原则,为了确保国家课税权的实现,不因争议的发生而影响税款的及时、足额入库的是()。
依据关税的有关规定,特许权使用费应计入完税价格的有()。(2007年)
税法是指有权的国家机关制定的有关调整税收分配过程中形成的权利义务关系的法律规范总和。从狭义税法角度看,有权的国家机关是指()。(2007年)
某配件厂为增值税一般纳税人,2019年5月采用分期收款方式销售配件,合同约定不含税销售额150万元,当月应收取60%的货款。由于购货方资金周转困难,本月实际收到货款50万元,配件厂按照实际收款额开具了增值税专用发票。当月职工食堂装修,购进中央空调,取得增值
依据增值税的有关规定,下列销售行为中免征增值税的是()。(2007年考题改编)
关于税务规章,下列说法中正确的是()。(2007年)
按对外购固定资产处理方式的不同进行划分,增值税的类型有()。(2007年)
李女士在2019年5月通过跨境电商平台购买名牌香水1瓶(30毫升),电商平台对该香水海外代购报价500元,该价格是海外代购商品的海关口径实际交易价格,假定进口高档化妆品关税税率3%,消费税税率15%,则电商平台应代收代缴李女士消费税()元。
某房地产开发公司于2017年1月—2019年5月开发一个住宅项目,发生相关业务如下:(1)2017年1月通过竞拍获得一宗国有土地使用权,合同记载总价款17000万元,并规定2017年3月1日动工开发。由于公司资金短缺,于2018年5月才开始动工。因超过期
随机试题
根据《民法典》的规定,以下正确的有()。
阴道镜下表面构型为脑回状,局部血管管腔增大,螺旋状,血管间距增大,碘不着色。可能存在下列何项
下列属于安全检查的注意事项的是()。
实行会计电算化的单位,从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明()。
新中国建立以来,我国教育目的虽然在文字表达方面几经变化,但是其基本精神一以贯之,这就是()。
讲一件你做得不太成功的事。
管理的实质是________________,是促进,而不是设置障碍。因此,如何为优秀的科学家松绑,给予他们自由宽松的科研氛围、合理的个人报酬机制、科学家调配资源开展研究的自主权力等,是科研管理改革的_____________________。填入画横线
设f(x)在[0,+∞)上连续,满足0≤f(x)≤x,x∈[0,+∞),设a1≥0,an+1=f(an)(n=1,2,…),证明:设an=t,则有f(t)=t.
下列结构中为非线性结构的是
A.OuncesofwaterneededperdayB.ImportanceofwaterC.CompositionofwaterD.SignsofdehydrationE.SupplyofwaterF.Necessi
最新回复
(
0
)