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D股票当前市价为25．00元／股，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，有关资料如下： (1)D股票的到期时间为半年的看涨期权和看跌期权的执行价格均为25．30元； (2)根据D股票历史数据测算的连续复利报酬率的标准差为0．4； (3)无风险年

admin2015-11-16  63
问题 D股票当前市价为25．00元／股，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，有关资料如下：
  (1)D股票的到期时间为半年的看涨期权和看跌期权的执行价格均为25．30元；
  (2)根据D股票历史数据测算的连续复利报酬率的标准差为0．4；
  (3)无风险年利率4％；
  (4)
要求：
利用看涨期权一看跌期权平价定理确定看跌期权价格；
选项
答案看跌期权价格P=看涨期权价格-标的资产现行价格+执行价格现值 =2．65-25．00+25．30／(1+2％，)=2．45(元)
解析
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