巴塞尔协议Ⅲ为何要引入流动性覆盖率(LCR)和净稳定资金比例(NSFR)两个流动性指标?中国商业银行在流动性管理方面尚存哪些短板?

admin2019-02-19 30

问题巴塞尔协议Ⅲ为何要引入流动性覆盖率(LCR)和净稳定资金比例(NSFR)两个流动性指标?中国商业银行在流动性管理方面尚存哪些短板?

选项

答案(1)2008年爆发的金融危机促使国际银行业普遍提高对流动性风险的认识，更加重视对流动性风险的管理，加强流动性风险监管也日渐成为国际金融监管改革的重要议题。为了应对危机中暴露出来的流动性风险，2009年12月，巴塞尔银行监管委员会制定了两个新指标以达到两个独立而又互补的监管目标。第一个目标是提高机构抵御短期流动性风险的能力，即确保它们有充足的高质量流动资产来渡过持续一个月的高压情境。第二个目标是提高机构在更长期内抵御流动性风险的能力。这两个新指标就是LCR和NSFR。前者要求在压力情境下，银行的流动性要能够至少坚持30天，后者要求银行一年以内可用的稳定资金大于需要的稳定资金，通过这个指标反映银行资产与负债的匹配程度。就监管目标而言，流动性覆盖率重在强化对银行短期流动性风险状况的监控，要求银行具备充足的合格优质流动性资产，应对短期流动性风险；净稳定资金比例则要求银行要有充足的稳定资金支持业务活动的持续开展，旨在鼓励银行吸收中长期资金，避免过度依赖短期批发资金来源，合理控制资产负债总量和结构错配，降低中长期的融资风险。因此，流动性覆盖率与净稳定资金比例指标互为补充，从短、中、长期全面加强商业银行流动性风险监管。 (2)我国商业银行流动性管理存在的问题 ①流动性缺口客观存在。从商业银行近年来经营的实际情况看，流动性供给无法充分满足流动性需求，客观上已经存在一定程度的流动性缺口。 ②资本杠杆比率偏高。近年来，由于各商业银行资本金增长速度远远低于存款的增长速度，资本杠杆比率越来越高。自有资金抵御流动性风险的能力逐年下降。即便如此，随着近年来金融机构所处的社会制度背景、经济金融环境及其影响的广度和深度等方面的变化，经营的安全性已不能用单一的资本充足率来衡量，在国内外金融市场日益发达从而金融风险日益增加的情况下，即使资本充足率达到警戒线以上也已不足以保证银行经营系统的安全和经济的稳定发展。 ③资产形式单一，变现能力较差。按照现代商业银行资产负债管理的标准衡量，合理的资产形式及其结构应该是多元化的。但是，目前商业银行普遍存在着资产形式单一的问题，资产的大部分被贷款所占据。贷款受合同期限等因素的影响，流动性较差，属于固态资产，其在资产结构中的高占比，必然限制了整个资产的流动性。 ④信贷资产质量低，资金沉淀现象严重。目前信贷资产质量低已成为影响我国商业银行，尤其是国有商业银行流动性的主要因素，不良贷款形成的风险成为流动性风险最重要的组成部分。不良贷款占比较高，使得占全部资产较大比重的信贷资产缺乏流动性，从而影响了资产的总体流动性。 ⑤流动性负债比例上升，潜在风险加大。目前各商业银行流动性负债比例呈不断上升的趋势。加大了各商业银行流动性管理的难度和潜在的流动性风险。

解析

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