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  3. 假设股票A和B的一年期收益率遵从下述指数模型： rA=2％+0．5rM＋eA rB=－2％+2．0rM+eB 投资者甲预测σ(rM)=20％(标准差)，σ(eA)=30％，σ(eB)=10％，E(rM)=80％(期望)。 拥有10万元人民币预算的甲计划做一

假设股票A和B的一年期收益率遵从下述指数模型： rA=2％+0．5rM＋eA rB=－2％+2．0rM+eB 投资者甲预测σ(rM)=20％(标准差)，σ(eA)=30％，σ(eB)=10％，E(rM)=80％(期望)。 拥有10万元人民币预算的甲计划做一

admin2015-09-29  31
问题 假设股票A和B的一年期收益率遵从下述指数模型：
rA=2％+0．5rM＋eA
rB=－2％+2．0rM+eB
投资者甲预测σ(rM)=20％(标准差)，σ(eA)=30％，σ(eB)=10％，E(rM)=80％(期望)。
拥有10万元人民币预算的甲计划做一年期的投资．并打算按照1：1的比例将部分资金投资于A、B股票(风险资产组合)，其余资金购买年利率为5％的国库券(无风险资产)。
计算甲的风险资产组合的均值与方差。
选项
答案风险资产组合的均值为 E(rP)=0．5E(rA)＋0．5E(rB)=0．5×(0．5+2．0) 解得E(rP)=10％ 组合方差为 σP2=0．52σA2＋0．52σB2+2×0．5×0．5×σAB2=0．0875。
解析
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