下图列示了M、N两种证券在相关系数为-1、0.3、0.6和1时投资组合的机会集曲线,其中代表相关系数为0.6的机会集曲线是( )。

admin2022-08-19  30

问题 下图列示了M、N两种证券在相关系数为-1、0.3、0.6和1时投资组合的机会集曲线,其中代表相关系数为0.6的机会集曲线是(          )。

选项 A、曲线MON
B、曲线MPN
C、折线MQN
D、直线MN

答案A

解析 直线MN是当两种证券完全正相关(即相关系数为1)时的机会集,此时不能分散风险。-1≤相关系数<1时,具有风险分散效应,并且相关系数越小,风险分散效应越强,即机会集曲线向左侧凸出的程度越大,因此三条实线从左至右对应的分别是相关系数为-1、0.3、0.6的情况。选项A正确。
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