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假设无风险收益率是6%,市场组合预期收益率为12%,市场组合收益率的标准差为0.2,请问怎样构建投资组合才能使新投资组合的预期收益率达到10%?新投资组合的标准差为多少?
假设无风险收益率是6%,市场组合预期收益率为12%,市场组合收益率的标准差为0.2,请问怎样构建投资组合才能使新投资组合的预期收益率达到10%?新投资组合的标准差为多少?
admin
2015-07-30
19
问题
假设无风险收益率是6%,市场组合预期收益率为12%,市场组合收益率的标准差为0.2,请问怎样构建投资组合才能使新投资组合的预期收益率达到10%?新投资组合的标准差为多少?
选项
答案
假设投资于无风险资产占总投资额的x,则投资于市场组合的为(1—x)则根据CAPM, 10%=x6%+(1—x)12%,x=[*] 则新投资组合的标准差为(1—x)0.2=0.133
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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